この言葉に似た表現で思い浮かぶのは『三つ子の魂百まで』かな。幼い頃の性質は年を取っても変わらないという意味で、根本的な性格の変わりにくさを表現している点が共通している。
『馬鹿は~』の方がより辛辣だけど、『三つ子~』は諦めに近いニュアンスを含んでいて、使うシチュエーションが微妙に違う。どちらも人の本性の変わりにくさを指摘しているけど、前者は相手を変えようとする諦め、後者は最初から期待しない諦観みたいな違いがある気がする。
面白いことに、英語には『You can lead a horse to water, but you can't make it drink』(馬を水辺に連れて行けても、水を飲ませることはできない)という諺がある。これも似たようなニュアンスで、人の性質を変えることの難しさを表現している。
この言葉を初めて聞いたとき、ちょっと笑ってしまった覚えがあります。本当に馬鹿は風邪をひかないのか?と考えると、実際にはそうじゃないですよね。
この表現の背景には、鈍感な人は些細なことでは動じないというニュアンスがあるようです。風邪のひき始めに気づかないほど鈍感だったり、無理を押してでも動き回るような人を指して使われることが多い。
面白いことに、似たような表現が他の文化にも存在します。英語では'Fools rush in where angels fear to tread'という諺がありますね。無知であるが故に大胆に行動してしまうという意味で、多少共通点を感じます。
実際の医療的観点から言えば、ストレスを感じにくい性格の人は免疫力が高いという研究結果もあるので、あながち間違いとは言えないかもしれません。